Konačno sam uspio dobiti real time streaming options chaina iz TOSa u Calc...Open Office verziju Excela!Mi mali trejderi ne samo da smo ograničeni financijama,već nam je uskraćen PRISTUP INFORMACIJAMA,što je puno veći zaostatak!
Jel uopće možete zamisliti koje se tu mogućnosti otvaraju?.Uz to sve moguć je real time streaming bid sizea,ask sizea,sizzlea,vulumena i svega ostaloga.E sada još da se malo poigram makroima i uspijem sve snimiti u bazu,pa ću imati povijesne podatke na vrlo kratkoročnim intervalima.
Živio TOS! Ovo na slici je statično,a inače se refresha u RT.Još samo da skužim kako to snimiti u bazu kao povijesne podatke...a onda...sa tim podacima,samo nebo je granica:)Ima netko iskustva da ne moram sad opet učiti i makroe i VB?Any help... please?

Evo i odličnog teksta o volumenu vs open inters sa linka koji sam postao u donjem postu....Ovaj tekst se lako da kvantificirati pa iz baze,ako je uspijem napraviti,a hoću,kad tad dobijati NEPROCJENJIVO vrijedne podatke za indexe i stotine dionica!:)
Insights into Open Interest

A contract has both a buyer and a seller, so the two market participants combine to make one contract. The open interest position that is reported each day reflects the increase or decrease in the number of contracts for traded for the respective day. An increase in open interest along with an increase in price is said to confirm an upward trend. An increase in open interest with a decrease in price confirms a downward trend. An increase or decrease in prices while open interest remains flat or declining may indicate a possible trend reversal

1. With rising prices and if rising open interest is increasing, this is a bullish sign. More equity is entering the market.
2. If open interest falls off in a rising trend and price starts to move sideways, take this as a warning sign of a top.
3. High open interest at market tops is a bearish signal, especially if there is long liquidation, since this will force many of the weaker longs to exit.
4. An unusually high or record open interest in a bull or bear market is a danger signal. When a rising trend of open interest begins to reverse, expect a bull or bear trend to start.
5. A breakout from a bracketing market will be stronger if open interest rises during the consolidation period. When the price moves out of the consolidation, these traders will liquidate their positions.
6. Rising prices and a decline in open interest is bearish. This market condition develops because short covering, better known as "Old Business" is responsible for the rise. In this case, equity is leaving the market place. When the short covering is exhasusted, prices will decline, many times through previous support levels with ease.
7. If prices are moving lower and open interest rises, this is because new short equity is entering the market. This is bearish.
8. A decline in price and open interest indicates liquidation of long positions. This is bearish, but may signal an end if price goes into a consolidation and open interest picks up and value starts to overlap.
9. If both price, volume and open interest are up, the market is decidedly strong.
10. If prices are rising and the volume and open interest are down, the market is losing equity interest.
11. If prices are declining and the volume and open interest are up, the market is losing equity interest, although if prices are declining and the volume and open interest are down, the market is gaining equity interest.

Hence, price appreciation while open interest is increasing, identifies new equity coming into the market and is bullish. If price is rising and open interest is decreasing, short covering is the reason for the price increase and is usually short lived. This is considered as "Old Business" leaving the market and is bearish.

If prices are in a downtrend and open interest is on the rise, we know that new equity is entering the market, showing aggressive new short selling, increasing the fuel during the selloff.

If open interest is decreasing and prices are falling, the selloff is caused by the liquidation of long positions. This is the opposite of short covering and consider bullish, as there is no one left to sell after the climax has taken place.

As in all circumcstances there are nuances, but from a holistic approach, combined with Market Profile Theory, this study provides powerfull insight to the markets structure

Evo i tipa kojeg na Twitteru pratim u rt.Čovjek dijeli for free svoje ulaze i izlaze i strašan je!A znate kaj koristi?Isto kao i tip iz donjega posta ako ste pogledali video.
Varijantu noviada,tj.delte koja se dobije plaćanjem pretplate i praćenjem bid ask sizea,slično kao i tip u donjem postu... LINK JE OVDJE,s tom razlikom kaj je noviad izvučen iz obične cijene bez bid ask sizeova.Taj link i rasprava o tome je već postana na Opcije.com ako ste slučajno preskočili komentare ispod ovoga POSTA .
Njihova delta je zapravo puno precizniji noviad baziran na TOČNOM PODATKU O BID ASK VOLUMENU,a noviad kojeg koristim baziran je na odnosu cijena /volumen,pod PRETPOSTAVKOM da je pozitvni/negativan volumen ekvivalentan rastu/padu cijene.To nije 100% točno,već samo približno,pa se zbrajanjem takvih manjih "grešaka" može doći do potpuno krivog zaključka.U tome je jedina razlika.Ako pak hoćete koristiti POJEDINAČNI noviad,koji otprilike odgovara pojedinačnoj delti evo koda...sve je isto kao kod noviada,ali nema zbrajanja veličina po barovima.
Pokreti cijene se temelje na The Auction Market Theory.100% dokazano u praksi.
Zato je novac uložen u pretplatu na DELTA sistem vrijedan svakoga centa ako pomoću njega trejdamo.
Zgodna stvar sa streamingom podataka iz TOSA,pa i bid ask sizea u excel ili calc je činjenica da sami možemo bez problema dobiti takav indikator iako je sučelje puno slabije.Ali također možemo koristiti sve podatke u proračunima bilo koje vrste,gdje ne postoje ograničenja skriptnih jezika i slično.

declare lower;
input duljina=1
def formula=(((close-open)/volume)/open)*100;
def prodajni=volume/(((formula*volume)/100)+2);
def kupovni=volume-prodajni;
plot Diff=sum((kupovni-prodajni),duljina);
Diff.SetDefaultColor(GetColor(5));
Diff.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.HISTOGRAM);
Diff.DefineColor("Pozitiv i gore", Color.GREEN);
Diff.DefineColor("Pozitiv i dolje", Color.DARK_GREEN);
Diff.DefineColor("Negativ i dolje", Color.RED);
Diff.DefineColor("Negativ i gore", Color.DARK_RED);
Diff.AssignValueColor(if Diff >= 0 then if Diff > Diff[1] then Diff.color("Pozitiv i gore") else Diff.color("Pozitiv i dolje") else if Diff < Diff[1] then Diff.color("Negativ i dolje") else Diff.color("Negativ i gore"));

Uključite ga ispod karte.Možete ih uključiti i više istih,npr.3 i podesiti duljinu za svakoga na npr. 1,3,9.Promatrajte kaj se događa na tekućem i duljim intervalima gdje se zbrajaju zadnjih 3 ili 9 razlika u kupovnom ili prodajnom volumenu.Pomoću njih možete također vidjeti koji je primarni trend.Jasno je da je na dugoročnijem pokazatelju(9) primarni trend,kraćem(3) sekundarni trend,a na najkraćem(1) tercijarni.Moći ćete vrlo rano primijetiti početak ev. promjene trenda od kraćih prema duljim intervalima,a također nećete bježati iz pozicije dok je primarni trend dominantan,pa makar bio i u suprotnosti sa kraćim intervalima.Ako će kratkoročna razlika kupoprodajnog volumena biti takve veličine da će se odmah odraziti na dugoročni i preokrenuti stanje na najduljem koji promatramo,doći će do promjene primarnog trenda.Također ćete primijetiti kako primarni trend ima veću volatilnost od sekundarnog i tercijarnog već po samome grafu otklona,što i iz iskustva znamo,a samim time podrazumijeva i veći pomak cijene.Možete si pomoći i sa standardnim devijacijama istih.Recimo da najdulji interval(9) ima i najveću nazovimo je TREĆU std...itd itd.TU DOLAZIMO DO PRVOGA PROBLEMA.Sama priprema trejda je važna jednako kao ulaz ili izlaz.NAJJEDNOSTAVNIJI NAČIN ZA PODEŠAVANJE JE ODREDITI 1,2,I 3 STANDARDNU DEVIJACIJU ODREĐENE DIONICE I PREMA TOME PODESITI INDIKATOR. Ako podesimo indikatore na premale razlike u odnosu na našu očekivanu promjenu cijene ili predugo vremena izlažemo se riziku da izgubimo vremensku prednost ako su "prekratki" ili izgubimo sve ako su "predugi" u smislu da nikada neće doći do tako velikog pomaka u kraćem vremenu,a ako predugo čekamo na takav posljedično veliki pomak ,dođe do promjene market conditionsa.Taj vremenski protok je pogotovo poguban kod opcija.Zato se indikatori prilagođavaju svakoj dionici posebno ovisno o njezinom "fingertipsu" i procjeni stanja u marketu.

Zašto tvrdim da je od svih teorija The Auction Market Theory 100% točna?Zapravo ne volim tvrdnje i uvjerenja jer ako leže ne krivim pretpostavkama često bivaju pogrešna.Dok pratite cijenu u real time na 1 min karti ,npr. /ES tj. e mini s&p 500 futures,uključite ovaj pokazatelj ispod charta.Gdje je onda problem?Zašto se noviad ne podudara sa cijenom?Zbog manipulacija!Ali ako je netko uložio više u vrijednosnicu,vjerojatno je to učinio s razlogom,makar to cijena trenutno ne pokazuje,pa je velika vjerojatnost da će kad tad u jednom kratkom trenutku doći do poravnanja(ekvilibrija).Problem je i u tome što U MEĐUVREMENU DOK SE NE DOSTIGNE EKVILIBRIJ MOŽE DOĆI I DO NAGLE PROMJENE VELIČINE ULAZA/OZLAZA KAPITALA pa cijena ne mora nužno dostići noviad level koji postoji u sadašnjosti jer će se on u budućnosti promijeniti.Čim dulji interval zbarajanja ulaza/izlaza kapitala uporijebimo vjerojatno ćemo dobiti veći potencijal pomaka ako razilaženje postoji,ali također na taj pomak možemo čekati predugo jer se za dulje vrijeme uvjeti u marketu mogu više promijeniti,noviad level pomaknuti u smjeru nepovoljnom za naš trejd,pa nam čekanje većih pomaka donosi i ekvivalentno veći rizik.Zato je od presudne važnosti čim točnije podesiti postavke indikatora gdje se otprilike rizik i potencijal pomaka nalaze u optimalnoj točki,makar ni to nije garancija.Međutim uvid u trenutno stanje odnosa noviad cijena nam UVIJEK daje uvid u trenutno stanje u marketu koje skoro nikada nije verificirano odgovarajućom cijenom!To stanje u sadašnjem trenutku je ISPRAVNO,ali može doći do narušavanja tih odnosa u budućnosti dok cijena ne "odradi",a samim time cijena će u međuvremenu možda završiti na tko zna kojem novom levelu i nikada ne dostići sadašnji.To ne znači da u datom trenutku nismo bili u pravu glede TRENUTNOG stanja u marketu.

declare lower;
def formula=(((close-open)/volume)/open)*100;
plot prodajni=volume/(((formula*volume)/100)+2);
plot kupovni=volume-prodajni;

Ne gledajte graf jer je teško vidjeti takve male razlike već konkretne vrijednosti kupovnog i prodajnog volumena koje su samo približno točne jer počivaju na pretpostavci da je pomak cijene ekvivalentan po VELIČINI I SMJERU pozitivnom i negativnom volumenu.Ta pretpostavka NE stoji,ali je najbliža stvarnome stanju.Za detaljnu analizu i točniji algoritam nužni su podaci o bid/ask size u svakome trenutku.

Ako su one jednake cijena se neće nikuda pomaknuti,pa makar UKUPNI VOLUMEN BIO VISOK.Tek ako jedna od njih bude veća od druge,cijena će se pomaknuti u tome smjeru.

MANE NOVIAD INDIKATORA

Primijetite manipulaciju cijenom u zadnje dvije minute do zatvaranja.Na predzadnjem je odnos kupovnog i prodajnog volumena bio ISTI.Zatim je slijedila "rupa" ili gap,bez prodaje i cijena je pala na niže,da bi u zadnjoj minuti ušao kapital jer je kupovni volumen veći od prodajnog,ali cijena i dalje ostaje ISTA KAO I MINUTU PRIJE jer je ulaz kapitala nadoknadio "rupu bez ijednog protrgovanog futuresa" neovisno o tome što je ulaz kapitala bio veći.Do manipulacija najčešće dolazi u tim gapovima koji su odlično tajmirani istekom jedne minute.Do manipulacija dolazi i pri samom trgovanju.Nije isto ako netko plasira veliku narudžbu na većoj udaljenosti od trenutne cijene u slabije likvidnom marketu i jednostavno za "sitniš pomete" sve naloge u kratkom vremenu i time podigne ili sruši cijenu.Dakle pomak same cijene nije uvijek ekvivalentan pozitivnom ili negativnom volumenu i tu je najveći NEDOSTATAK noviad indikatora,koji pretpostavlja da je pomak u cijeni uvijek ekvivalentan pozitivnom ili negativnome volumenu,a također ne uzima u obzir GAPOVE,makar je taj problem relativno lako riješiti tako da se za open uzme prethodni open,a za close trenutni close,tj od dva bara se napravi jedan.Međutim tu opet dolazi do problema koji se ogleda u činjenici dvostrukog zbrajanja jer će novi izračun na sljedećem baru uzeti u obzir "polovicu" već uračunatoga bara.

Primijetite kako su razlike u kupovnom i prodajnom volumenu vrlo male u odnosu na ukupni volumen i kao takve donose puno značajnije promjene cijene(neproporcionalne ukupnom povećanju/smanjenju) vrijednosti dionice imajući u vidu ukupnu vrijednost firme s obzirom na ukupni broj dionica,pa će vam biti jasno zbog čega je vrlo lako manipulirati cijenom čak i u vrlo likvidnom marketu ili dionicama i zašto veliki playeri zarađuju ogromne sume na malim pomacima i manipulacijama cijenom,pošto su u posjedu ogromne količine dionica.

Sa puno,puno manjim kapitalom od uloženoga mogu podići vrijednost svih ostalih dionica u portfelju dotične firme.Drugi je problem što to ne mogu odmah naplatiti jer bi promptnom prodajom istih opet sami sebi napravili gubitak.Zbog toga je ukupna vrijednost samih kompanija na tržištu relativno fiktivna,jer je nemoguće postignutu vrijednost pretvoriti odmah u novac,pošto bi se samim tim postupkom(kupnje ili prodaje odjednom većih količina promijenila i cijena).S te strane smo mi mali trejderi u prednosti jer možemo odmah sve unovčiti ,a da se vrijednost dionice ne naruši.Da bi ti spriječili i da bi mi kao mali playeri bili u nemogućnosti odmah unovčiti profit,veliki playeri igraju igru tjerajući nas da prodajemo s gubitkom,dok je za njih trenutna cijena relativna zbog količine dionica koje posjeduju..