OptionMaster budi oprezan.Kratkoročno sutra vidim google malo dolje... na 522,srednjoročno na čak 570,a dugoročnije pa možda i poslije earningsa čak oko 600.Međutim iako kako veliš sve izgleda oversold,meni i dalje izgleda jako loše,pogotovo qsiji koje kroz najviše dva mjeseca vidim ispod 37.Mislim da je dobar ulaz,samo si mogao još malo pričekati za jeftinije opcije je rmislim da će sutra zanemarivo pasti,ali zašto gubiti time value?
Zanimljiv je taj vix.Kada ga već toliko favoriziraš vjerojatno je isplativiji za hedge od indexa..npr callova na indexe u padajućem marketu?Zašto baš vix za hedge?

Google (GOOG) Block: 52,555 Shrs At 543.91

DOW JONES NEWSWIRES
July 7, 2008 4:00 p.m.

GOOGLE INC. CL A
Last trade NMS: +6.91 at 543.91 on 0.20 uptick
Trade vol: 52,555 = 1.2% ttl vol.
Ttl blk vol: 77,977 = 1.9% ttl vol.
Avg blk vol: 203,014 = 3.9% avg daily vol
Ttl vol: 4,208,870 = 81.4% avg daily vol
Avg daily vol: 5,168,290 / Prev day +9.96 on 2,400,686

Google (GOOG) Block: 25,422 Shrs At 542.33

DOW JONES NEWSWIRES
July 7, 2008 9:30 a.m.

GOOGLE INC. CL A
Last trade NMS: +5.33 at 542.33 on 0.03 uptick
Trade vol: 25,422 = 60.2% ttl vol.
Ttl blk vol: 25,422 = 60.2% ttl vol.
Avg blk vol: 203,014 = 3.9% avg daily vol
Ttl vol: 42,256 = 0.8% avg daily vol
Avg daily vol: 5,168,290 / Prev day +9.96 on 2,400,686

Ovaj tjedan sam se ZADNJI puta opekao na preporuku sa ovog "servisa" kako oni sami sebe nazivaju i zamolio ih putem maila da mi više ne šalju nikakve "preporuke",a novac neka zadrže za kavu.Nevjerojatno koliko su uspješni u pronalaženju gubitničkih trejdova.Za pogoditi 2 od 20 zbilja treba biti majstor jer bi i čorava kokoš pogodila više.Da stvar bude gora oni preporučuju najmanje dva strikea ITM(kako bi se "zaštitili" od pada time valuea),tako da po njima skoro da nema ulaza ispod $500.
Nevjerojatno.I još imaju obraza uzeti pretplatu za ovo sranje.Ma da je samo pretplata,radije bi im poslao bez da mi šalju svoje tipove.Volatility explosion in wrong direction...Nasadio sam se na SD koji je u tjednu expiracije pao za 7%u roku jednoga dana iza.Još su mi poslali preporuku da ga jučer zatvorim pri dnu cijene.Nevjerojatno!Čovjeku bi prvo palo na pamet da gledaju preporučiti čim veći gubitak.Na sreću trejdao sam samo dva njihova tipa iz ove "serije" i to OTM koji je jeftiniji i na AIG zaradio više tako da sam u plusu po ovome sevisu 2/20!To je još nevjerojatnije ha ha!.Pri reklamiranju ovakvih servisa 100% lažu i prikazuju lažni history,a kada uplatite već je kasno.Zato ako ikada koristite ikakav servis,pamet u glavu i provjerite ako Vam se uklapa u Vašu procjenu.Uglavnom mogu reći da prodaju toplu vodu,a priloženi history je samo dokaz tome da ne mislite kako izmišljam.

Fair game?

Da,slažem se da nema ništa šokantno ovdje...Ali zaboravio je odgovoriti na pitanje po kojem kriteriju je I.V. za puteve dvostruko podignuta samo dan prije ekspiracije?Spominje se nekakva budućnost?Pa ne mogu se formulom izračunavati budući događaji?Ili ne?A tko onda ukucava u formulu varijable iz budućnosti?Odakle mu podaci iz "BUDUĆNOSTI"?Tko je bio taj čovjek i tko mu je prišapnuo?Coprnjak?Iz svega je vidljivo da su oni koji posjeduju gro dionica GOOGLa znali u kojem smjeru će se u bliskoj budućnosti desiti pomak i to je normalno ako su namjeravali pojačati prodaju.Ali ZAŠTO su i kako ukucivači varijabli u formulu za izračun IVa znali za namjere BIG MONEYA?Tko im je prišapnuo?Kako su znali ako SEC kažnjava manipulaciju cijenama?Pa tu je sve jasno i malom djetetu ,a ne da nije SECu koji je suučesnik u ovoj prljavoj igri...Naravno oni koji "računaju" IMPLICIRANU VOLATILNOST za tu vijest su nekim "čudom" znali i prije.Slično kao i implicirana volatilnost od preko 1000%za callove na FANNIE MAE od prije par dana nakon pada.Da mi je vidjeti tu formulu?Naravno da se zezam.Formula za izračun implicirane volatilnosti POSTOJI i nije komplicirana ali pitnje je TKO I NA TEMELJU KOJIH INFORMACIJA UKUCAVA PROIZVOLJNE VARIJABLE(IZ BUDUĆNOSTI) U NJU ZA IZRAČUN? UNAPRIJED se ZNA većina pomaka kod gro dionica,ovisno o potrebama big moneya,a sve ostalo su laži i prodavanja magle.
Toliko o našim nobelovcima B&S-U...Vjerojatno se okreću u grobu jer su dizajnirali fair određivanje cijene opcija koje su daleko od ovakve realnosti.Cijena bi trebala biti kakva je prije earningsa ili bilo kakvih (ne)očekivanih događaja i bazirana na h.v.,a MMi bi se ionako hedgali,povećali bid ask spread po potrebi i još k tome zaradili.Ali BIG money ne bi mogao krasti.

Vidite kako se krade.Ne samo u ovome primjeru...Kada cijena ide u korist longova zarada je dvostruko manja nego zarada shorteva(koji određuju smjer) u suprotnom smjeru,po onoj..Kadija te tuži,kadija ti sudi...Nije li to žalosno?Oni jednostavno zarađuju dvostruko,taman da im se priključi isto toliko longova na putevima koliko oni shortaju callova,zaraditi će dvostruko.Je li to "zero sum game"?Pa to je kao kladionica sa marginom od 50% koja uz to namjesti utakmicu.Usput,kladionice imaju margine do max. 15% i ne namiještaju većinu utakmica,a opet posluju sa extraprofitima.

.Treba li biti umjetnik za zarađivati na short strani?Pa njima dva gubitka pokriva samo jedan dobitak na ekvivalentnim strikeovima.Imate li love da budete u njihovom društvu ništa lakše.Kada bih imao puno love ili puno dionica u vlasništvu moje trejdanje bi se svelo samo na shortanje.I tko veli da je na shortevima zarada manja ili ista kao na longovima?Samo bi budala ili trejder bez pokrića za shorteve(u očekivanju pada cijene) u gornjem slučaju uzela long puteve umjesto short callova.Dakle kvaka je samo u količini love koju posjedujete.Ako je ne posjedujete u dovoljnim količinama osuđeni ste na NEFER utakmicu i dvostruko su vam veće šanse da je izgubite samo na temelju implicirane volatilnosti...a gdje su tu još ostale muljaže i pristup informacijama big moneya?Možda imate okvir od samo 10-20% za zaradu u odnosu prema big moneyu 80-90%.Vrag uvijek sere na veću hrpu..veli poslovica...